7 Indicadores Técnicos para Construir um Toolkit de Negociação.
Volume em balanço.
Os indicadores técnicos são usados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e a demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, você será guiado por sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar seu kit de ferramentas de negociação.
Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, portanto, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo um volume crescente nos dias de baixa.
Volume em balanço.
Os indicadores técnicos são usados na análise técnica para obter informações sobre a oferta e a demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, você será guiado por sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar seu kit de ferramentas de negociação.
Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, portanto, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo um volume crescente nos dias de baixa.
Linha de Acumulação / Distribuição.
Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo de dinheiro de um título é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D). É semelhante ao indicador de volume em balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do título, também leva em consideração o intervalo de negociação do período. Isto é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A linha de tendência é um sinal de crescente pressão de compra, já que as ações estão fechando acima da metade do intervalo. A linha tendendo para baixo é um sinal de crescente pressão de venda na segurança. (Para leituras adicionais, consulte Localização de tendência com a linha de acumulação / distribuição.)
Índice Direcional Médio.
O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o momento de uma tendência existente. O foco principal deste indicador não está na direção da tendência, mas no momento. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada com muita força direcional - para cima ou para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com baixas leituras. Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência. (Para mais, veja ADX: The Trend Strength Indicator.)
Indicador Aroon.
O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está definida para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada em tendência de alta quando a linha Aroon-up estiver acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com o Aroon.)
A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados na análise técnica. Ele é usado para sinalizar a tendência e o momento por trás de uma segurança. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o momento na segurança. A ideia por trás deste indicador de momentum é medir o momentum de curto prazo em comparação com o momentum de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do ativo. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para obter mais informações, consulte Explorando os osciladores e indicadores: MACD.)
Índice de Força Relativa.
O índice de resistência relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, em que 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força dos movimentos recentes de uma segurança, em comparação com a força de seus recentes movimentos para baixo. Isso ajuda a indicar se um título viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.)
Oscilador Estocástico.
O oscilador estocástico é outro indicador de momento bem conhecido usado em análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve fechar perto das altas da faixa de negociação. Em uma tendência de queda, o preço deve fechar perto das mínimas da faixa de negociação. Quando isso ocorre, sinaliza a dinâmica e a força contínuas na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100 e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. (Para mais, consulte Psicologia de negociação e indicadores técnicos).
Ferramentas do Comércio: Conclusão.
O objetivo de todo trader de curto prazo é determinar a direção do momentum de um determinado ativo e tentar lucrar com ele. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você conhece alguns dos indicadores básicos usados na análise técnica, você pode seguir em frente e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias.
Dados de Opções Históricas.
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Opções históricas Intraday e Tick Data.
Opção histórica OPRA negocia dados de tick e preços de opção de 1 minuto, IV & amp; Gregos Leia mais.
Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.
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Eu não faço mais negociações diárias, pois é incrivelmente difícil encontrar técnicas rentáveis de negociação intraday.
Por um lado, é muito difícil competir com todas as máquinas algorítmicas, bancos e traders de alta frequência.
Por outro lado, eu prefiro negociar mecanicamente e é quase impossível chegar a um sistema de negociação rentável intraday. Uma vez que comissões e derrapagens são atendidas, a maioria dos sistemas de negociação intradiários falham. E mesmo se você encontrar uma vantagem, ela geralmente não durará muito.
Por causa disso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânicos em prazos mais longos. Para prazos mais curtos, acredito que os comerciantes são aconselhados a utilizar tanto uma abordagem mecânica quanto discricionária.
Você pode usar um sistema de negociação rentável ou equilibrado como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem tomados. Eu chamo isso de abordagem & # 8216; unindo-se aos robôs & # 8216 ;.
Porque, se você puder combinar a mente humana com o computador, isso dará a melhor chance de sucesso. (E é assim que os humanos conseguiram superar alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).
Esta é a essência de como eu negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto e longo prazo que eu uso para gerenciar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e trabalho durante diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intraday de curto prazo quando elas surgem.
O que eu nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços se moverem por horas e considero isso um imenso desperdício de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais gratificantes que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.
A leitura de gráficos é uma habilidade.
Mas não me leve a mal, a leitura de gráficos é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom dia, então você definitivamente precisará colocar um tempo de tela sério. É preciso muita prática para se tornar adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é observar como os gráficos reagem a certos eventos. Isto é o que eu tive mais sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás da previsão de movimentos futuros dos preços.
Mas agora vamos entrar em minhas quatro técnicas de negociação intraday favoritas. Estes são os que eu tive mais sucesso no passado:
Técnicas de Negociação Intradiária.
1 - Níveis de pivô.
Antes de trabalhar em uma empresa de trading, eu nunca tinha ouvido falar de pontos de pivot, mas atualmente acho que a maioria dos traders sabe sobre eles.
Os níveis de pivô remontam aos dias do pregão e antes da decimalização de títulos, mas eles ainda são usados atualmente por muitos traders intraday.
Porque muitos comerciantes do dia e & # 8216; locais & # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.
Eu trabalhei em duas empresas de negociação agora e em ambas as empresas, os comerciantes iria olhar para pivôs. Mesmo se eles não trocassem diretamente os pivôs, todos os traders tinham uma idéia de onde estavam e o que poderia acontecer quando um pivô se aproximava.
Como usar o pivots intraday.
Lembre-se sempre de que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, é de baixa.
Dessa forma, alguns traders só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô e só farão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.
Os outros níveis de suporte e resistência geralmente são níveis muito bons para obter lucros e gerenciar o comércio.
Ocasionalmente, quando o mercado está particularmente sobrecomprado ou sobrevendido (procure um RSI alto ou uma pontuação de momentum), os níveis podem ser usados para fazer negócios de reversão.
Exemplo de nível de tabela dinâmica.
Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os principais níveis de pivô regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde estão esses níveis, de modo que, muitas vezes, obtêm seus lucros e fazem suas transações no mesmo lugar.
* Gráficos cortesia do IG Index.
Uma estratégia? Compre quando o mercado empurrar o pivot com convicção e depois tire metade da sua posição no R1 e tente vender o resto no R2. Você pode manter sua parada abaixo de S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular seu tamanho de posição (com base em uma atraente relação risco: recompensa).
Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for 30 pips, você pode fazer com que sua meta de lucro seja de 60 pips, procurando por uma recompensa de risco de 2: 1. Você pode usar os níveis para ajustar ainda mais seus melhores pontos de saída.
Além disso, fique de olho no momento e em outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no gráfico a seguir, se o RSI estiver sobrecomprado e o mercado estiver em um nível de resistência (como abaixo), esse será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI for exagerado e o mercado estiver em um nível de suporte, isso é um motivo extra para comprar.
Em outro artigo, analiso os pontos de pivô em profundidade e testo esses níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema de negociação pode ser desenvolvido. Confira quando você tiver tempo.
2 - Negociando as notícias.
Outro método eficaz para o comércio intradiário é comercializar comunicados de imprensa e relatórios econômicos. Quando uma notícia positiva sai, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sai, você quer vender.
É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é um comerciante varejista e os bancos e os corretores de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de negociação de alta frequência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, impossibilitando a concorrência.
A solução, então, é se ater apenas aos maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usar sua intuição para assumir o melhor risco: recompensar posições.
Em alguns casos, você pode querer se posicionar antes do lançamento da notícia. Dessa forma, você poderá gerenciar seu negócio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser obtidos se você ficar do lado certo do negócio, como provam esses comerciantes que ganharam acesso ilegal a estatísticas econômicas e fizeram milhões.
Tudo sobre probabilidades.
Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação do preço e fazer apostas cuidadosas baseadas no risco.
Por exemplo, se uma notícia forte e positiva surge e o mercado luta para subir como deveria, isso é um sinal importante que deve ser levado em conta.
Nesse caso, a ação do preço sugere que não há compradores suficientes, embora o mercado tenha acabado de ter boas notícias. Isso significa resistência e, quando a boa notícia passa, ou quando surgem más notícias, o mercado pode cair facilmente.
Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente fundamental.
Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado praticamente não se alterou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para baixar o mercado. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então, quando as más notícias foram totalmente absorvidas, o mercado acabou subindo.
Que comunicados de imprensa para assistir a negociação intraday.
Muitos comunicados à imprensa não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para os traders de futuros estão listados abaixo:
- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de USD pip de 100-150 pips)
- Anúncios do banco central (especialmente decisões sobre taxa de juros)
- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)
A chave do comércio de notícias não é seguir o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado está esperando e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades estiverem a seu favor. Por exemplo, se o mercado está cobrando 70% de chance de que o Fed aumente as taxas de juros e você consiga apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece uma negociação com grande risco: recompensa.
A negociação de notícias pode ser lucrativa, mas geralmente requer raciocínio rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.
Se você estiver interessado em mais novidades e estratégias orientadas a eventos, talvez queira conferir Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias quantitativas de negociação para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como métodos de longo prazo e este é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias de negociação.
3 - Escalpelamento.
Escalpelamento requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intraday mais populares. O método de escalpelamento é fazer várias negociações com tempos de espera curtos, esperando capturar um ou dois pips aqui e acolá, construindo-os à medida que você avança.
Cada vez mais, os traders usam algoritmos para calcular ineficiências mínimas no mercado e escalpelam alguns ticks aqui e ali, particularmente nos mercados forex. Escusado será dizer que escalpelamento requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.
Se você se envolver em escalpelamento, também é uma boa idéia se inscrever com uma empresa de descontos, pois você pode receber de volta algumas de suas comissões dessa maneira. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que alega escalpelar os mercados, pois provavelmente não é verdade.
Eu não sou um grande fã de escalpelamento, pois é geralmente uma técnica que requer muito tempo e disciplina na tela. Não é incomum ver escalpadores acumulando um mês de lucros e eliminando-os em alguns momentos de fraqueza.
4 - Eventos imprevistos.
Muitas vezes, os negócios de curto prazo não são melhores do que um coin flip e você teria tanto sucesso indo ao cassino e apostando no preto na mesa da roleta.
No entanto, outra ocasião em que vou me envolver é se eu vir uma oportunidade boa demais para perder.
Por exemplo, talvez uma ação tenha sido vendida de forma muito agressiva em um número de lucros ruins, ou talvez tenha sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nesses negócios, mas eles não aparecem tão frequentemente.
Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Portanto, a chave é geralmente tomar uma posição contrária (negociar o contrário para todos os demais), então permanecer disciplinado e tentar não ceder.
Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio do euro e o franco subiu em proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.
Mas como você pode ver no gráfico, houve também uma reação exagerada (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do negócio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados frequentemente reagem de forma exagerada e muitas vezes vale a pena ir para o outro lado.
Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria tirado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, poderia ter conseguido entrar e obter um lucro rápido quando o mercado se recuperou da posição aparentemente supervalorizada.
Finalmente, aqui está um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:
Na época, houve pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas com medo. Não é bom tirar proveito de um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento, "Eu acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão vai ficar bem" # 8221; você teria ganho dinheiro comprando o mergulho. E de certa forma, você teria ajudado a apoiar o país em seu tempo de necessidade.
Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando os baixos, mas na época do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários reagirem aos eventos.
Recursos adicionais.
- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.
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Melhor sistema de negociação Intraday & amp; ferramenta junto com a estratégia de saída apropriada, & amp; gerenciamento de riscos. Nós tentamos lhe dar uma visão sobre a implementação de diferentes funções de stop loss.
# 1 O que é stop loss?
É simplesmente um preço na direção negativa do comércio para o qual os comerciantes negociam. Não se arrepende, mesmo que não favoreça a orientação do profissional. O ponto de stop loss não deve estar longe do nível de entrada de negociação, a fim de salvar as causas de danos à conta de negociação quando ele atinge.
# 2 Perda de parada fixa.
Nós na academia de comércio nifty ajudá-lo na fixação de stop loss. Uma vez que você decide o% de risco do seu Capital junto com o seu tamanho de posição, você pode calcular a perda por troca que você aceitará.
# 3 Variável Stop loss.
A indexação é o único método através do qual podemos corrigir o stop loss. Outro método para analisar as perdas é levar em consideração as variações dos movimentos de preços intrínsecos atuais no período de referência e usá-las como stop loss.
# 4 O nível de Stop Loss.
O nível de stop loss deve ser fixo ao original. Não deve haver nenhum lucro potencial de bloqueio como os filmes comerciais favorecem. A abordagem deve estar atrás de um.
# 5 Stop perdas podem ajudar na otimização do lucro.
Pode-se evitar perder muito lucro quando o preço cai mais que n% do lucro mais alto.
# 6 Perdas de paradas relativas VS Absolute Stop Losses.
# 7 Absolute Intraday Trading System & amp; Ferramenta.
Você pode usar o script estruturado para substituir a lógica de compra e venda pelo método de parada móvel baseado em ATR.
O ATR é uma poderosa ferramenta de simulação que os negociadores que desejam negociar com base em padrões de preços ou nos conceitos técnicos podem negociar antes de usar transações reais.
# 8 Gerenciamento de risco e stop loss.
Para um gerenciamento de risco adequado e para a perda de perdas, sempre tente manter a taxa de risco mais do que 1, a menos que você tenha certeza de que há um movimento maior que pode, em última instância, dar esse índice.
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